Professionele Opsie-Strategieë Ondersoek Forex Opsies

Professionele opsie-strategieë: Ondersoek Forex Opsies Professionele opsies handelaars gebruik 'n verskeidenheid van tegnieke in kombinasie met forex opsies strategieë om dinamies te bestuur en verskans risiko, voorspelling en wisselvalligheid te evalueer, en blootstelling aan veranderinge in lokokoerse uiteen te sit. opsie-strategieë Daar is 'n aantal opsie-strategieë wat 'n professionele handelaar kan gebruik, insluitend die gebruik van die opsies & ldquo; Grieke & rdquo; om 'n portefeulje van opsies en kontant posisies te bestuur. Hier sal ons 'n metode wat algemeen in diens in die buitelandse valuta-opsies (forex opsies) markte te ondersoek. Natuurlik, verskillende handelaars gebruik verskillende tegnieke volgens hul onderskeie bestuurstyle. Opsies strategieë: Grieke, vorentoe, en Risiko Risk Assessment In hierdie geval, sal ons fokus op die opsies & ldquo; trapleer & rdquo; rapporteer, wat deur die meeste opsie risikobestuur stelsels. Wanneer die bestuur van 'n portefeulje van opsies, dit is ongerieflik en ondoeltreffende om te dink van hulle op 'n individuele basis. Inderdaad, 'n kommersiële bank & rsquo; mag s Forex opsies handelaar honderde of duisende opsies posisies met verskillende termyne in sy portefeulje op enige gegewe tyd. Benewens sy opsies posisie, sal die opsies handelaar kontant posisies hê. Daar is dus 'n definitiewe behoefte aan 'n meganisme vir die beskrywing van die risiko in die posisie op enige gegewe tydstip en vir 'n gegewe onderliggende of sigkoers. Met die meeste opsie-strategieë, op 'n basiese vlak, is daar drie soorte risiko waaraan die opsies portefeulje blootgestel: bewegings in die sigkoers, konveksiteit. en geïmpliseer wisselvalligheid. Delta - hedging kan help verseker teen die blootstelling van 'n individu opsie om klein veranderinge in die sigkoers. Ons weet ook dat die delta waarde vir 'n individu opsie sal verander as die sigkoers veranderinge, hoofsaaklik as gevolg van die manier waarop die opsie & rsquo; s prys reageer op veranderinge in die onderliggende sigkoers. Dit word voorgestel in die opsie & rsquo; s & ldquo; gamma & rdquo; waarde. Ons weet ook dat die opsie & rsquo; n waarde is sal wissel met die veranderinge in die geïmpliseer wisselvalligheid. wat die mark ken 'n bepaalde rypheid en staking. Forex Opsies Vir opsie-strategieë met betrekking tot Forex opsies, ons praat oor opsies op 'n vorentoe. A vorentoe verplig die koper om een ​​geldeenheid te ruil vir 'n ander op 'n pre-set koers vir 'n spesifieke afleweringsdatum. Byvoorbeeld, kan 'n groot raadgewende firma 'n kontrak op 5 Januarie dat dit die moeite werd $ 10 miljoen Amerikaanse dollars vir aflewering in sy Amerikaanse dollar rekening vir watter waarde van die geldeenheid is die moeite werd om op 2 Februarie betree As die mark is besig om in hul guns, hulle miskien wil te sluit in die huidige wisselkoers gebruik vir Februarie 2. As die sigkoers is 1.50, dit kan 'n koers impliseer vir Februarie 2 van 1,5010. . Vorentoe premie & rdquo; Die verskil, 0,0010, is die & ldquo genoem; Die vorentoe premie word bepaal deur rentekoers arbitrage en is sensitief vir die verskil in rentekoerse tussen Kanada en die Verenigde State van Amerika. Die raadgewende firma verkoop dollars aan ABC Bank vir hul 2 Februarie waarde op 1,5010. s Amerikaanse dollar rekening, in ruil waarvoor ABC Bank sal red $ 15.010.000 Kanadese dollars in die konsultasie-maatskappy & rsquo;; s Kanadese dollar rekening vir hul 2 Februarie waarde, ongeag Dan, op 2 Februarie, dit moet lewer $ 10 miljoen Amerikaanse dollar in ABC Bank & rsquo die heersende Kanadese dollar spot wisselkoers. Forex opsies is 'n opsie op 'n vooruitprysingsgrondslag want dit gee die houer die reg, maar nie die verpligting te ruil, in hierdie geval, $ 10 miljoen Amerikaanse dollars vir hul 2 Februarie waarde teen 'n koers (of trefprys) van 1,5010. As op 1 Februarie, die Kanadese dollar swakker as 1,5010 is (dit wil sê die wisselkoers is groter as 1,5010), kan die konsultasie-maatskappy die opsie verval laat en uit te ruil sy Amerikaanse dollar teen die heersende sigkoers vir die 2 Februarie waarde. (Let daarop dat die Kanadese dollar het eendag van skikking tussen die transaksie en aflewering). In hierdie geval, 1 Februarie is die opsie & rsquo; s vervaldatum.